Нестаціонарний стохастичний процес

Нестаціонарний стохастичний процес - це процес, розподіл ймовірностей якого змінюється не постійно.

Якщо серія чисел веде себе абсолютно хаотично, ми могли б сказати, що вона випадкова, а не нерухома. Прикладом нестаціонарного стохастичного процесу може бути ціна валютної пари EURUSD.

Як ми бачимо на попередньому зображенні, як дисперсія, так і середнє значення змінюються з часом. Ми не можемо передбачити, чи буде EURUSD зростати чи знижуватися. Кілька років він рухався вгору, а інші роки - вниз. З інформацією на графіку ми не можемо зробити щось зрозумілим.

Чи можна передбачити нестаціонарні стохастичні процеси?

Те, що процес стохастичний, а не стаціонарний, не означає, що він є абсолютно хаотичним. Хаос - це слово, яке використовується для більш простого та зрозумілого пояснення. Насправді валютна пара EURUSD є фінансовим активом, який відображає, скільки доларів ми можемо обміняти на один євро в даний момент часу. Отже, це значення залежить від кількох змінних. Деякі приклади змінних, що пояснюють рух EURUSD, - це процентні ставки, купівля облігацій або міжнародна торгівля, в якій є обмін євро та доларів.

Крім останніх, нестаціонарні стохастичні процеси можна перетворити на стаціонарні стохастичні процеси шляхом перетворення ряду. Найпростіший приклад - це середній стаціонарний стохастичний процес. Якщо компонент тренда усунути за допомогою математичних формул, ми могли б перетворити його на стаціонарний стохастичний процес.