1. Головна
  2. Словник

Проста функція автокореляції

Проста функція автокореляції (FAS) - це засіб статистичного аналізу, який дозволяє нам знаходити рівень автокореляції даних і з якими затримками, k, це відбувається.

Іншими словами, проста функція автокореляції (FAS) або, з англійської, Функція автокореляції (ACF) - це математична функція, яка допомагає нам дізнатися, яку залежність мають дані даного періоду від тих самих даних із k попередніх періодів.

Важливість FAS полягає більше в його поданні, ніж у математичній формулі, оскільки саме результати ми представляємо і на основі яких ми будемо робити свої висновки.

Мета простої функції автокореляції

Корисність FAS полягає у вимірюванні інерції або тенденції часового ряду, тобто для того, щоб побачити, яку ступінь залежності зараз показують дані з даними k попередніх періодів.

Оскільки методологія роботи - це часовий ряд, ми встановлюємо аналіз на одній змінній у різні моменти часу. Типовим прикладом може бути ціна лістингу фінансового активу між 1990 і 2020 рр. Навіть якщо ціни змінюються, змінна дослідження буде однаковою: ціна лістингу.

Формула

Нагадаємо розрахунок для оцінки коефіцієнта автокореляції:

  • Чисельник - коваріація xт зі своїм минулим xт-к, щодо оціночного середнього населення.
  • Знаменник - дисперсія xт відносно оціночного середнього населення.
  • Часовий горизонт обмежений 0 і T. Де T - максимальна кількість доступних періодів часу, а 0 - мінімум для k, але не для t, оскільки t має бути більше 0.
  • Так само, як і коефіцієнт кореляції, коефіцієнт автокореляції обмежений між -1 і 1.

Ключ до розуміння автокореляції - просто подумати про коефіцієнт кореляції та змінити "y" на "x".т-к”.

Як ми вже говорили раніше, кожен лаг, k, має свій коефіцієнт автокореляції. Іншими словами, торгова ціна не завжди буде слідувати одній і тій же тенденції з однаковою інтенсивністю, будуть періоди сильної тенденції, а також будуть інші, які торгуватимуться в діапазоні і більш випадково. Незважаючи на те, що не дуже часто розраховувати FAS вручну, оскільки ми використовуємо статистичні програми, для стаціонарних процесів формула така:

Ми завжди працюватимемо з оцінкою коефіцієнта кореляції (перша формула), а не зі значеннями сукупності (друга формула). Ви бачите, що обидва результати отримують однаковий коефіцієнт, але перший має "^", а другий - ні.

Представництво

Залежно від типу даних, FAS або ACF, англійською мовою, буде змінюватися, оскільки не всі дані однакові або мають однаковий рівень кореляції з минулим.

  • "Відставання" означає відставання в англійській мові.
  • Штрихові лінії представляють діапазони довіри за замовчуванням 95%.

Приклад простої функції автокореляції

Кілька прикладів графіки:

Популярні Пости

Виклик "тисячоліть"

Після промислової революції більшість країн практично безперервно покращували якість свого життя. Однак сьогодні перспективи на майбутнє не дуже оптимістичні, і багато хто каже, що вперше за довгий час сьогоднішня молодь житиме гірше за своїх батьків. Перш ніж аналізувати, скількиПрочитайте більше…

Чи є відновлення економіки Португалії новою надією кейнсіанських економістів?

Державні фінанси Португалії завершили 2016 рік з найнижчим дефіцитом за останні десятиліття, тоді як витрати на пенсії та зарплати знову зросли. Сьогодні багато нових кейнсіанських економістів розглядають Португалію як доказ того, що політика фіскальної експансії здатна відновити економіку. Чи це відновлення ПортугаліїПрочитайте більше…

Революція блогів, чому компанії хочуть співпрацювати з блогерами?

Світ маркетингу зазнав багатьох змін за останні десятиліття. Виникнення Інтернету в усіх відношеннях стало революцією. Цей новий світ також відкрився для компаній та їх маркетингових кампаній. Приблизно в 1997 році з’явився перший щоденник з Дейвом Віннером. Він перестав писати на самотіЧитати далі…