Системний ризик - що це таке, визначення та поняття

Системний ризик - це ризик зараження, який виникає в умовах фінансової кризи як наслідок його концентрації в певному секторі економіки і може безпосередньо впливати на решту виробничих секторів, що входять до нього.

Банківський сектор є найвищим системним ризиком, оскільки він може мати дуже негативний вплив на розвиток усієї економіки.

Тенденція до посилення контролю над системними ризиками

Після фінансової кризи 2007-2011 років установи у всьому світі ще більше зацікавились розробкою систем контролю ризиків у банківському секторі. Це, оскільки ризик зараження може мати згубні наслідки для економіки.

З цієї причини системи та механізми контролю в Базельських угодах були вдосконалені, оскільки через них встановлюються настанови щодо запобігання подіям, які можуть загрожувати фінансовому сектору.

У свою чергу банки інвестували в технології, навчання та найм кваліфікованого персоналу для розробки моделей рейтингу та оцінки, які покращують їх прогнозні оцінки, багато з яких базуються на моделях Var (Value at Risk), Стрес-тесті, моделях IMA та EMA або Incremental Risk Var , Бета портфоліо та їх розподіл. Ці моделі мають ту саму мету, яка полягає не в іншому, як у контролі ризикових ситуацій у кризові періоди, що дозволяють передбачити максимально очікувані збитки для задоволення їх забезпечення.

Крім того, банки стимулюють розробляти та перевіряти внутрішньо розроблені кількісні моделі, що супроводжуються рейтингами рейтингових агентств та думками представників міжнародних організацій, таких як центральні банки. Останні вкладають великі суми в дослідження з цього питання. У свою чергу, існує багато консалтингових компаній, які спеціалізуються на консультуванні з питань ризику, і не тільки ті, що відомі як „велика четвірка” (PwC, EY, Deloitte та KPMG), але й багато інших, що мають у своєму розпорядженні великих професіоналів.