Дельта - це зміна ціни фінансового опціону до зміни ціни на базовий інструмент на 1 євро.
Це можна визначити як ймовірність закінчення запасу зі значенням.
Позитивні відносини з бичачими позиціями, вища ціна базового, вища ціна опціону. Зворотна залежність від ведмежих позицій; вища ціна базового; нижча ціна опціону.
Функціонування
Купити кол і продати пут - Позитивна дельта (+) (0,1): бичачі позиції.
Продавайте кол і купуйте пут - Негативна дельта (-) (-1,0): ведмежі позиції.
Готові інвестувати на ринки?
Один з найбільших брокерів у світі, eToro, зробив інвестиції на фінансових ринках більш доступними. Тепер кожен може інвестувати в акції або придбати частки акцій з комісією 0%. Почніть інвестувати зараз із депозиту у розмірі всього 200 доларів. Пам’ятайте, що важливо навчитися інвестувати, але, звичайно, сьогодні це може зробити кожен.
Ваш капітал під загрозою. Можуть застосовуватися інші збори. Для отримання додаткової інформації відвідайте stocks.eToro.com
Я хочу інвестувати з Etoro- ITM (у грошах): DELTA = 1. Висока ймовірність вартості на зрілість.
- Банкомат (на гроші): DELTA = 0,5. Середнє значення ймовірності на зрілість.
- OTM (з грошей): DELTA = 0. Майже нульова ймовірність значення на зрілість.
Що таке опція колл?
Що таке опціон пут?
Приклад
Ціна однієї акції Inditex (ITX) становить 22 євро. Вартість опціону за викликом 22 євро має ціну 1 євро, тобто премія = 1.
Припущення, в якому ціна Inditex зростає до 23 євро (Приріст € 1):
| Якщо DELTA = 0,5 | Якщо DELTA = 0,2 |
| ПРЕМІЯ = 1 + 0,5 = 1,5 | ПРЕМІЯ = 1 + 0,2 = 1,2 |
Припущення, в якому ціна Inditex зростає до € 24 (Приріст € 2):
| Якщо DELTA = 0,5 | Якщо DELTA = 0,2 |
| ПРЕМІУМ = 1 + (2 × 0,5) = 2 | ПРЕМІЯ = 1 + (2 × 0,2) = 1,4 |