В економічній науці кількісний аналіз - це аналіз, який використовує математичні та статистичні методи для пояснення або прогнозування різних економічних змінних. Застосовуйте ці методи, використовуючи економічну теорію як основу.
Кількісний аналіз використовує економетрику як основний інструмент роботи. Причиною використання кількісного аналізу є необхідність вимірювати, оцінювати або оцінювати економічну реальність з максимально об'єктивної точки зору.
Наприклад, ми можемо стверджувати, що ВВП країни зростатиме завдяки збільшенню інвестицій та експансивній фіскальній політиці. Відповідно до економічної теорії, якщо інвестиції зростають, а податки зменшуються, країна повинна зростати. Однак в економічній науці нічого не визначено. Зрештою, це соціальна наука. Отже, беручи до уваги неминучу невизначеність, кількісні аналітики намагаються вивчити, як саме ці події вплинуть відповідно до їх кількості. Іншим використанням кількісного аналізу є демонстрація економічних теорій.
Протягом останніх років завдяки великому розвитку технологій збільшились доступні бази даних, а також комп’ютерні програми, що полегшують цей тип розрахунків. Тому використання цього типу аналізу стає дедалі частішим. Однак кількісний аналіз, навіть якщо він математичний, не є безпомилковим, а тим більше досконалим.
Важливо розуміти економічне середовище та розуміти, що існує велика кількість змінних, які неможливо виміряти. Отже, багато даних - це лише оцінки.
Кількісний аналіз фондового ринку
Кількісний аналіз застосовується в різних галузях економіки. Компанії, які хочуть виміряти задоволеність споживачів, банки, які використовують моделі для контролю своїх ризиків, та уряди, які роблять прогнози щодо реалізації різних політик.
Однією із сфер, в якій цей тип аналізу використовується найбільше, є сфера інвестицій на фондовому ринку. Ця концепція пов’язана з кількісною торгівлею, але вони не однакові. Кількісний аналіз є частиною кількісної торгівлі.
Реальність фондового ринку можна аналізувати з різних премій. Одним із таких бонусів є кількісний аналіз. Прикладом кількісних методів торгівлі на фондовому ринку є такі:
- Статистичний арбітраж
- Моделі ARIMA
- Експерти
- Моделі ціноутворення опціону
- Формування портфеля