Статична економетрична модель - це економетрична модель, в якій пояснювальні змінні не мають лагів.
Поняття статичної економетричної моделі як відмінності від динамічної економетричної моделі має сенс із даними часових рядів. Іншими словами, існують моделі, котрі пояснюють відставання: динамічні економетричні моделі. І, з іншого боку, існують моделі, які не мають відставань у пояснювальних змінних: статичні економетричні моделі. Відтепер це буде статична економетрична модель, на яку ми будемо посилатися постійно.
У цьому сенсі, щоб добре зрозуміти цей термін, спочатку слід пояснити суть економетричної моделі. А по-друге, поняття статичного можна написати чітко і коротко.
Економетрична модель
Статична економетрична модель - це та модель, при якій усі пояснювальні змінні містять дані в один і той же момент часу. Тобто він має вигляд:
Як і всі економетричні моделі, ця модель містить такі змінні:
Y: Це пояснювана змінна. Це може бути будь-яка економічна змінна, яку ми маємо намір передбачити, оцінити або пояснити.
Нульова бета-версія: Це постійний доданок у рівнянні, він не має економічного значення. Його включення до рівняння відбувається з математичних причин.
Бета-один: Це коефіцієнт, значення якого пояснює зв’язок, який пояснювальна змінна x1 має щодо пояснюваної змінної Y.
X1: Як ми вже говорили раніше, це одна зі змінних, яка намагається пояснити поведінку змінної Y.
Бета два: Це коефіцієнт, значення якого пояснює взаємозв'язок, що існує між пояснювальною змінною x2 та коливаннями змінної Y.
X2: Це друга змінна, яка намагається пояснити поведінку Y.
Індекс "t": відноситься до часу. Цей індекс цілком може приймати значення певного року або певного місяця. Пізніше, у прикладі, ми побачимо випадок, застосований до економічної реальності.
У зв'язку з цим варто зазначити, що для правильного розуміння та засвоєння цього поняття (статичної економетричної моделі) важливо оволодіти поняттями: Економетрична модель та модель регресії.
Статична концепція
Тепер, маючи концепцію чіткої економетричної моделі, варто пролити світло на поняття "статичної". У випадку статичних моделей у пояснювальних моделях відсутні затримки. Що означає відсутність затримок? Це означає, що якщо змінна Y є даними з 1-го року, то дані з X1 та X2 також будуть даними з того ж року, року 1. Таким же чином, якщо ми хочемо пояснити значення змінної Y у року 2, тоді ми будемо використовувати дані з X1 та X2 з року 2. Тобто, з того ж року.
Приклад статичної економетричної моделі
Припустимо, ми маємо економетричну модель, яка намагається пояснити валовий внутрішній продукт (ВВП) країни. Для його пояснення ми використаємо як пояснювальні змінні два індекси рівня безробіття та промислового виробництва. Ми будемо працювати з індексами, щоб спростити приклад.
Модель, про яку йде мова, матиме математичний вигляд:
ВВП: Це пояснювана змінна, вона представляє індекс валового внутрішнього продукту.
Десем: Це перша пояснювальна змінна, вона стосується індексу безробіття в країні.
Продукт: Це друга пояснювальна змінна, і вона є показником промислового виробництва цієї країни.
t: Представляє контрольний рік
Після обчислення моделі, давайте уявимо, що коефіцієнти такі, що:
Беручи до уваги вищесказане, чому ми знаємо, що це статична економетрична модель? Оскільки всі змінні знаходяться в один і той же момент часу: момент „t“.
Далі ми побачимо кілька прикладів, щоб побачити, як модель інтерпретується:
Приклад 1
Це означає, що індекс ВВП 1980 р. Пояснюється цим терміном та його значеннями. Тобто, зберігаючи все інше незмінним, якби змінна безробіття була більшою на одну одиницю в 1980 році, змінна ВВП була б зменшена на 0,36 одиниці (зверніть увагу на знак мінус перед нею).
З іншого боку, підтримуючи все постійно, якби того ж 1980 року промислове виробництво, замість того, щоб мати значення, яке воно представляє, представляло ще одну одиницю, змінна ВВП зросла б на 0,68 одиниці в 1980 році.
Приклад 2
Це означає, що індекс ВВП 1985 р. Пояснюється за допомогою цього рівняння та його значень. Тобто, підтримуючи все інше незмінним, якби змінна безробіття була більшою одиницею в 1985 році, змінна ВВП була б зменшена на 0,36 одиниці (зверніть увагу на знак мінус перед нею).
З іншого боку, підтримуючи все на постійному рівні, якби того ж 1985 року промислове виробництво, замість того, щоб мати значення, яке воно представляє, представляло ще одну одиницю, змінна ВВП зросла б на 0,68 одиниці в 1985 році.
Зрештою, з цих останніх двох прикладів ми дійшли чіткого висновку. Який би рік ви не хотіли бачити в моделі, пояснювальні змінні будуть містити дані того самого року, що і пояснювана змінна. Іншими словами, значення всіх змінних, як пояснюваних, так і пояснювальних, знаходяться в один і той же момент часу.
Рекомендується прочитати: Динамічна економетрична модель
Математична модель