Рекорд є кривою результатів інвестора, інституту спільного інвестування або торгової системи протягом певного періоду часу.
Службова послуга формується за сукупністю операцій, здійснених торговцем за певний проміжок часу. Якщо сказати певним чином, послужний список належить торговцю, як академічний запис студенту університету. Це історія результатів.
Наприклад, якщо студент закінчив три університетські ступені та загалом 120 предметів, його послужним списком буде той академічний запис, який відображає всі його оцінки.
Іншим прикладом можуть бути бухгалтерські проводки компанії. Підприємство відображає свої прибутки або збитки, а також баланс у річних звітах. Але вашим послужним списком буде запис усіх бухгалтерських записів, які приведуть вас до отримання цього результату. Ці бухгалтерські проводки реєструються в журналі.
Різниця між послужним списком та основною статистикою
Перш за все, важливо добре розрізняти послужний список та основні статистичні дані. Основна статистика пов’язана з прибутковістю та ризиком.
Нормальна річ полягає в тому, що інвестиційні фонди або трейдери пропонують інформацію про те, що вони отримали (прибутковість), що вони втратили (максимальна просадка) та про зміни цих прибутків і збитків (волатильність). Перший - це показник прибутку, тоді як останні два - показник ризику. Проте послужний список йде набагато далі. Це детальний запис кожної операції.
Нижче наведено приклад того, що є послужним списком, а що не послужним списком.
Це не послужний список
Хоча це детальна статистика, дані на зображенні вище не вважаються послужним списком. Вони являють собою детальну статистику результатів торгової системи, але лише це.
Це послужний список
Верхнє зображення - справжній запис. Це послужний список перших 36 операцій тієї ж торгової системи з першого зображення. Цей послужний список має загалом 1276 операцій за 9 місяців. Як бачимо, у нас кожна операція детально записана. Час, тип операції (довгий чи короткий), кількість контрактів, які купуються чи продаються, ціна входу, ціна виходу тощо.
Рейтинг послужного списку
Для оцінки історії операцій трейдера доцільно знати, які змінні ми маємо вивчати. У нашому випадку вивчити 1276 операцій непросто. Ось чому ми повинні зробити загальні висновки шляхом її вивчення. Існує багато способів оцінити послужний список. Найпростіші з’являються у звіті, який ми бачили спочатку. Тобто детальна статистика історії результатів.
У цьому детальному дослідженні, крім графіка, ми маємо багато статистичних даних. Серед найбільш важливих:
- Економічна ефективність: Його отримують шляхом ділення загального чистого прибутку на початковий депозит, помножений на 100, щоб виразити його у відсотках. У цьому випадку початковий внесок становить 20 000 доларів. Отже, рентабельність становить 379% ((75880,46 / 20000) * 100)
- Коефіцієнт прибутку або фактор прибутку: Скільки євро чи доларів ми заробляємо за кожен втрачений євро чи долар. У цьому випадку за кожні 2,23 долара, які ми заробляємо, ми втрачаємо 1 долар.
- Максимальна просадка: Максимальне скорочення відносно нашого капіталу протягом досліджуваного періоду. Максимальна просадка цієї торгової системи становить 3,79%. Іншими словами, максимальна втрата, яку ми мали, становила 3,79% за досліджуваний період.
- Швидкість успіху: Це відповідна статистика, але не визначальна. Іншими словами, насправді важливим є те, наскільки система отримує, коли вона досягає успіху, і скільки втрачає, коли не вдається. У цьому випадку торгова система потрапляє в 18% випадків і не працює 82%. Звичайно, коли йому це вдається, він виграє набагато більше, ніж коли програє. Тому прибутковість позитивна. Важливо, перш за все, знати, що ви будете сумувати більше, ніж матимете рацію.
Іншими важливими заходами для оцінки рекорду є VaR, мінливість або моделювання Монте-Карло. Нарешті, слід зазначити, що життєво важливо детально вивчити послужний список, перш ніж наймати послуги професіонала. Службові записи повинні бути перевірені компанією, яка має юридичну кваліфікацію для цього. Якщо послужний запис не перевіряється, він не має значення. Без попереднього дослідження не бажано інвестувати.