Просадка - що це таке, визначення та поняття

Просадка - це відновлення кривої прибутку з попереднього контрольного максимуму до мінімуму протягом даного періоду.

Це спосіб вимірювання ризику інвестиції, пайового фонду чи фінансового активу. Зазвичай це виражається як відсоток між еталонним максимумом та мінімумом. Поточна просадка зберігається доти, доки не буде перевищено контрольний максимум.

У наведеному вище прикладі ви можете побачити, як інвестиція приносить прибутки за період. Однак у цей період він досягає 90% і падає до 40%. Поки не буде перевищено контрольний максимум 90%, просадка не може бути зарахована знову. У наступному прикладі ми можемо побачити, як є два недоліки.

Що насправді цікаво, більше, ніж поточне значення, це максимальна просадка. Насправді, тобто коли ми спостерігаємо криву результатів інвестиційного фонду чи торгової системи, ми спостерігатимемо багато і дуже малі. Тому справді актуальним є максимум за весь період.

На графіку вище ви можете побачити криву доходу, запропоновану Morningstar для реального фонду. Протягом усього періоду існує кілька відповідних недоліків. Максимум - другий. Це близько 20%. Хоча остання в абсолютних показниках вища, важливо працювати у відсотках.

Готові інвестувати на ринки?

Один з найбільших брокерів у світі, eToro, зробив інвестиції на фінансових ринках більш доступними. Тепер кожен може інвестувати в акції або придбати частки акцій з комісією 0%. Почніть інвестувати зараз із депозиту у розмірі всього 200 доларів. Пам’ятайте, що важливо навчитися інвестувати, але, звичайно, сьогодні це може зробити кожен.

Ваш капітал під загрозою. Можуть застосовуватися інші збори. Для отримання додаткової інформації відвідайте stocks.eToro.com

Зменшення торгової системи

Просадка є дуже важливою мірою ризику в торгових системах. Часто використовується поняття "максимальна просадка". Тобто, коли ми хочемо оцінити ризик торгової системи, ми вимірюємо максимальну просадку. Максимальна просадка покаже нам, якою була максимальна втрата торгової системи за певний період. Дрібних просадок може бути багато, але дуже великих. Це інформує нас про ризик, пов'язаний з торговою системою.

Важливим є те, що в торговій системі, яка приносить дуже великі прибутки, немає ніякої користі, якщо максимальні збитки дуже великі. Оскільки в будь-який час значна частина капіталу може бути втрачена.

Значення просадки як міри ризику

Незалежно від самих цифр, оцінка ризику за допомогою цього заходу має вирішальне значення. Це має вирішальне значення, оскільки чим більша втрата, тим важче повернути виграш.

Припустимо, інвестор має 1000 євро. Якщо ви втратите 20%, вартість вашої інвестиції становить 800 євро.

Щоб повернутися до 1000 євро, ви повинні заробити 25% (1,25 х 800 = 1000). Якщо замість 20% ви втратите 50%, вартість вашої інвестиції складе 500 євро. За допомогою якого ви можете повернути 1000 євро, ви повинні отримати 100%.

Коротше кажучи, чим більша втрата, тим важче повернутися до безпосередньо попереднього моменту.