Індекс товарних каналів (ІСН)

Індекс товарних каналів - це генератор, що використовується в технічному аналізі. Застосовується в основному в активах, що мають сезонну або циклічну поведінку, таких як сировина. Він був створений Дональдом Ламбертом і відомий під абревіатурою ТПП.

Переклад імені генератора - "Індекс товарного каналу". Осцилятор став популярним приблизно в 1980 році завдяки книзі Дональда Ламберта "Індекс товарних каналів: Інструменти для торгівлі циклічними тенденціями".

Хоча спочатку він використовувався (і насправді це найбільш рекомендується) в сировині, в кінцевому підсумку він використовувався в інших фінансових активах. Багато трейдерів використовують цей показник на акціях, облігаціях і навіть валютах. Слід зазначити, що, незважаючи на те, що він є генератором, він також використовується як індикатор тренду. Далі ми побачимо, як це обчислюється. І нарешті, ми наведемо приклади того, як його слід використовувати відповідно до торгових посібників.

Графічне представлення індексу товарних каналів (ІСН)

Його вигляд такий:

На графіку ви можете побачити ціну на нафту марки Brent в японських свічках. Кожна свічка представляє один день. Генератор CCI за замовчуванням становить 14 періодів. За допомогою якого викидається поточне значення на основі даних останніх 14 періодів. ITC має дві важливі лінії. Той, що має +100, і той, що має -100.

Готові інвестувати на ринки?

Один з найбільших брокерів у світі, eToro, зробив інвестиції на фінансових ринках більш доступними. Тепер кожен може інвестувати в акції або придбати частки акцій з комісією 0%. Почніть інвестувати зараз із депозиту у розмірі всього 200 доларів. Пам’ятайте, що важливо навчитися інвестувати, але, звичайно, сьогодні це може зробити кожен.

Ваш капітал під загрозою. Можуть застосовуватися інші збори. Для отримання додаткової інформації відвідайте stocks.eToro.com

Я хочу інвестувати з Etoro

Коли показник перевищує 100, це означає, що актив перекуплений. Аналогічно, коли показник нижче -100, це означає, що актив перепроданий. Крім того, деякі трейдери використовують нульову лінію. Якщо ІСН вище нуля, тренд є бичачим. Якщо ІСН нижче нуля, тренд є ведмежим.

Розрахунок індексу товарних каналів (ІСН)

Розрахунок ІСН дуже простий. Формула застосовується до встановлених періодів, що дає результат. Таким результатом є ТПП. Формула ІСН:

Поточна типова ціна - це сума ціни закриття, максимальної ціни та мінімальної ціни, поділена на три. Ковзна середня типової ціни X - це ковзна середня типових цін останніх періодів X. Середнє відхилення X - це стандартне відхилення останніх періодів X. Нарешті, константа 0,015 - це константа, яку додав Дональд Ламберт, щоб між 70% і 80% значень ІСН було між -100 і +100.

Інтерпретація ICC

ІСН вимірює різницю між зміною ціни активу та його середньою зміною ціни. Трейдери зазвичай використовують індикатор трьома різними способами: дивергенцією, трендом та рівнями перекупленості та перепроданості. Більш просунуті трейдери можуть через ІСН інтерпретувати силу тренду, а також ймовірність розвороту основної тенденції.

Перекуплений і перепроданий рівні

Рівні перекупленості та перепроданості становлять +100 та -100 рівнів відповідно. Виходячи з цього використання індикатора, трейдер повинен бути пильним, коли показник перевищує значення +100. На той момент актив перекуплений і в будь-який момент він може змінити свою тенденцію. І навпаки, якщо ІСН нижче -100, розглянутий актив вважається перепроданим. Трейдер або аналітик повинен уважно ставитися до цих значень, оскільки в будь-який момент спадний тренд може перетворитися на висхідний тренд. Нижче наведено приклад такого використання ціни на нафту марки Brent.

Як ми бачимо, індикатор дає багато помилок при інтерпретації цього типу сигналів. Це не вказує на те, що ці сигнали не працюють, але що на цьому активі вони, ймовірно, не працюють. Однак це виявляє виправдання тлумачення, зробленого більш досвідченими торговцями. Як ми вже зазначали раніше, найбільш просунуті трейдери можуть інтерпретувати силу тренду за допомогою цього показника. Його тлумачення регулюється саме використанням, яке суперечить поточному. Якщо показник вище 100, висхідний тренд сильний. Якщо нижче -100, спадний тренд сильний.

Індикатор тенденції

Згідно з цим тлумаченням, фінансовий актив перебуває у висхідному тренді, якщо ІСН вище нуля. Тим часом, якщо ІСН нижче нуля, ця тенденція падає. Чим далі від нуля, тим сильнішою буде тенденція. На наступному графіку ми можемо побачити приклад цього використання.

Сигнали тренду здаються, в принципі, надійними сигналами, проблема полягає в тому, що в побічні періоди ми можемо виявити багато помилкових сигналів.

Розбіжності

Нарешті, розбіжності в ТПП можуть подавати дійсні сигнали купівлі чи продажу. Це, завжди враховуючи, так, труднощі, пов'язані з операційними розбіжностями. У цьому сенсі вважатиметься, що існує «ведмежа дивергенція», коли є нові максимуми ціни, і вони не супроводжуються новими максимумами показника. Подібним чином спостерігається розбіжність вгору, коли є нові мінімуми ціни, а нових мінімумів індикатора немає.