Базельські угоди - це низка керівних принципів, розроблених Базельським комітетом наприкінці 1974 року, сформованих керівниками центральних банків G-10, з метою уникнення системних ризиків у ситуаціях банківської паніки або банківських операцій, що походять з фінансові негаразди, зареєстровані на валютних ринках.
В основі Комітету лежить набута на той час ідея про те, що проблеми певного утворення швидко поширюються за його межі.
Наприклад, ми знайдемо цей факт через банкрутство німецького банку Bankhaus Herstatt, що знаходиться у Федеративній Республіці Німеччина. Цей банк був втручений в червні 1974 року німецькими владами через відсутність життєздатності. Серед деяких заходів, які було вжито, були заморожені доларові рахунки, які банк вев у своєму відділенні в Нью-Йорку.
Ключові питання Базельської угоди
Важливо зазначити, що, хоча ці угоди не мають юридичної форми, Базельські документи були схвалені губернаторами та наглядачами найбільших економік світу. Ці документи обертаються навколо чотирьох основних тем.
- Принципи транскордонної діяльності та співпраці між наглядовими органами.
- Заходи достатності капіталу.
- Основні принципи.
- Управління ризиками та інші аспекти.
Є три угоди, подовжені в часі і модифіковані на основі досвіду, накопиченого з часом:
- Базель I:Угода про мінімальний капітал, заснована виключно на кредитному ризику, була укладена в 1988 році. Простіше кажучи, було встановлено, що мінімальний капітал повинен становити не менше 8% активів, зважених на ризик.
- Базель II: Спочатку опублікований у червні 2004 року, він базується на трьох опорах ↓
- Стовп І. Мінімальна потреба в капіталі, що аналізує поглиблено кредитний ризик, ринковий ризик та операційний ризик.
- II стовп. Процес банківського нагляду заснований на принципах пильності мінімальних коефіцієнтів капіталу, контролю стратегій розрахунку ризиків та їх нагляду, моніторингу та отримання інформації, перегляді внутрішнього контролю та передбаченні втручання, якщо це необхідно.
- III стовп. Ринкова дисципліна на основі надання чітких та прозорих відомостей про політику управління ризиками, достатність капіталу та ризики на частому рівні.
- Базель III:Заходи, спрямовані на ефекти, пов'язані з підвищенням якості капіталу, покращенням виявлення ризиків під певними експозиціями, збільшенням вимог до капіталу, складом буферів капіталу, визначенням коефіцієнта левериджу та покращенням управління ризиками та показників ліквідності
Склад Базельського комітету
Базельський комітет складається з 27 членів (Німеччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Китай, Іспанія, США, Франція, Голландія, Гонконг, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Корея, Люксембург , Мексика, Великобританія, Росія, Сінгапур, Південна Африка, Швеція, Швейцарія та Туреччина) збирає центральні банки цих країн чотири рази на рік.