Торгова система черепах - це торгова система, створена Річардом Деннісом та Біллом Екхардом з метою проведення експерименту з торговцями.
Ближче до першої половини 80-х років Річард Денніс та Білл Екхард (обидва менеджери взаємних фондів) обговорювали питання, народжується чи є трейдер. Денніс, який прославився тим, що всього за десять років перетворив 1600 доларів на 200 мільйонів, стверджував, що торговець був створений. Навпаки, Ечкард стверджував, що, щоб бути торговцем, ти повинен бути вартим. Я маю на увазі, що ви мали бути генетично схильними.
Після довгої розмови два менеджери дійшли висновку, що найкраще це довести. Тож вони подали запит у Wall Street Journal, щоб знайти кількох людей, які б торгували під їх опікою.
Походження назви торгової системи
Вони отримали багато заявок, але лише кілька вибрали для проведення співбесіди. Нарешті, у них залишилось 13 людей. З них 10 були відібрані в результаті співбесіди, а 3 спеціально обрані Річардом Деннісом.
"Ми збираємося вирощувати торговців, як у Сінгапурі вирощують черепах". -Річард Денніс
Ці 13 людей створили експериментальну групу. Їх навчали 2 тижні і отримували невеликі рахунки на реальні гроші. Як тільки вони пройшли цей процес, усі вони отримали рахунки на суму від 500 000 до 2 мільйонів доларів.
Згідно з тим, що вони говорять, "черепахи" не тільки не втрачали гроші, але й досягали прибутковості 80% на рік. Звичайно, як діяли черепахи?
Правила системи торгівлі черепахами
Система торгівлі черепахами характеризувалася дуже простою. Для Річарда Денніса торгова система повинна бути простою та механічною. Іншими словами, не слід залишати місця для суб’єктивних думок чи суджень. Те, що диктує система, повинно бути дуже чітким і простим.
У цьому сенсі правила поділяються на п’ять розділів:
Ринок
Перше, що потрібно визначити, на якому ринку ви збираєтеся працювати. Система торгівлі черепахами повинна функціонувати на дуже ліквідних ринках. Його діяльність грунтовно базувалася на:
- Сирі матеріали: Какао, кава, цукор, бавовна, золото, срібло, мідь, нафта та газ.
- Облігації: 90-денна, 10- і 30-річна казначейство США
- Іноземна валюта: Швейцарський франк, німецька марка, британський фунт, французький франк, японська ієна, канадський долар, євродолар.
- Дії: 500 акцій Standard & Poor’s
Розмір посади
Це перший крок в управлінні грошима. Цей розділ розповідає нам, скільки купувати чи продавати. Мета - належним чином управляти ризиком. Стратегії управління грошима адаптували розмір позиції на основі волатильності ринку. Цю волатильність вимірювали за показником ATR (Середній дійсний діапазон). Див. Середній дійсний діапазон
Вхідні знаки
Сигнали про вхід базувались на технічному показнику Дончіанського каналу. Таким чином, ми знаходимо короткострокові та довгострокові сигнали:
- Короткотерміновий сигнал базується на 20-денному прориві каналу Дончі.
- Довгостроковий сигнал базується на 55-денному прориві каналу Дончіана.
Стоп-лосс
Звичайно, система торгівлі черепахами використовує стоп-лосс. Тобто, на випадок, якщо торгівля піде не так, це наказ, який закриває позицію збитково. Стоп-лосс також базувався на вимірах волатильності.
Візьміть прибуток
Щоб вийти з позицій прибутку (замовлення на отримання прибутку), правило було дуже простим. Коли ціна становила мінімум за останні 10 або 20 днів, позиція була закрита.
Додаткове положення щодо розміру посади
Оскільки черепахи працювали з дуже великими рахунками, Річард Денніс дав деякі додаткові міркування щодо роботи. Коли ви працюєте з дуже великою кількістю контрактів, ви можете змінювати котирування самостійно. Система торгівлі черепахами це враховувала, щоб уникнути поганих результатів, які не мали нічого спільного з правилами системи.
Він дозволяв працювати на великих позиціях, лише якщо ринок був дуже ліквідним. Щось, що траплялось переважна більшість часу.
Чи працює система торгівлі черепахами?
Як сказав Річард Денніс у книзі під назвою Market Wizards: “Якби я опублікував свою торгову систему, ніхто б не дотримувався її. Секрет полягає в послідовності та дисциплінованості. Будь-хто може створити вигідну торгову систему, але мало хто має силу волі дотримуватися її, навіть коли щось піде не так ".
Завдяки Кертісу Вірі (одній з черепах в експерименті) ми тепер знаємо, якими є точні правила системи торгівлі черепахами. Трейдер, якому вдалося заробити багато грошей завдяки цій торговій системі.
Однак, щоб перевірити, чи все ще працює, доцільно кількісно перевірити, чи працює. Тобто запрограмуйте правила торгівлі та отримайте результати. Зробіть те, що називається бектестом.