Злочинність банків є показником рівня ризику того, що боржники приватних банків (як правило, ми маємо на увазі людей, які вимагають кредит) не виконують своїх платіжних зобов'язань.
Злочинність банків вимірюється як співвідношення між неплатниками та загальною кількістю здійснених операцій. По суті, мова йде про взаємозв'язок між сумнівними ризиками, тобто випадками, коли є значні сумніви в тому, що зобов'язання не буде виконано, та сукупними ризиками (усі операції, що проводяться, що передбачають певний ризик).
Що таке правопорушення?
Проступність позики визначається як ситуація, коли боржник запізнюється на три місяці із сплатою відсотків та / або основної суми боргу. Це ситуація з високим ризиком, але ще не потрапила до категорії поганих кредитів (не підлягає відшкодуванню).
Коли позика вважається безповоротною, вона виключається з обліку прострочень.
Як вимірюється банківська злочинність?
Банківську злочинність можна розрахувати різними способами. Ставки або коефіцієнти, як правило, оцінюються. Серед найбільш вживаних у нас: коефіцієнт правопорушень за кредитом, рівень залишків на балансі та загальний коефіцієнт прострочення.
- Рівень кредитної простроченості: Вимірюється як коефіцієнт між непрацюючими позиками та загальною сумою позик, наданих клієнтам
- Рівень правопорушень на балансі: Це коефіцієнт між невиконанням зобов'язань за кредитами клієнтів, депозитами в кредитних установах та борговими цінними паперами щодо загальної суми всіх цих операцій.
- Загальний коефіцієнт злочинності: Непередбачені ризики та зобов'язання додаються до деліктності балансу.
Наслідки банківської злочинності
Наслідки банківської злочинності згубні як для результатів діяльності банків, так і для економіки в цілому.
Що стосується банків, то правопорушення зменшують їх доходи від нарахування процентів. Крім того, вони повинні мати більший обсяг ресурсів для того, щоб зберегти резерви на випадок дефолту. Слід зазначити, що тут з’являється концепція коефіцієнта покриття, яка є рівнем резервів, які Банк має щодо загальної кількості непрацюючих позик. Чим вище значення за замовчуванням, тим вищим має бути коефіцієнт покриття.
Що стосується впливу на економіку, то більша кількість правопорушень пов’язана з вищим рівнем безробіття та падінням економічної активності та споживання. Довіра до банківської системи падає, а вартість кредиту має тенденцію до зростання.
Кредитний ризик