Бенчмарк на основі власних значень

Бенчмарк, заснований на спеціальних значеннях, є типом еталону, який використовує для свого складу конкретні значення з інвестиційного всесвіту менеджера для побудови цього орієнтира.

Наприклад, якщо інвестор хотів би інвестувати в акції з великою капіталізацією з США та Європи, вони могли б використовувати орієнтир, що складається з 15 компаній з найбільшою капіталізацією на S&P 500 та 10 компаній з найбільшою капіталізацією на Eurostoxx 50.

Деякі менеджери не інвестують у всі цінні папери, що їх інвестиція робить можливими, тому орієнтир на основі спеціальних цінних паперів може бути ефективнішим, ніж орієнтир, заснований на загальних індексах. Ваги, що складають орієнтир, можна розподілити порівну, взявши за еталонну ринкову капіталізацію або персоніфікований розподіл.

Вибір базових цінних паперів вимагає як широкого набору цінних паперів, так і набору критеріїв відбору відповідно до інвестиційного процесу менеджера.

Однією з головних переваг цього типу тестів є те, що вони відповідають всім властивостям хорошого тесту, їх дуже легко контролювати та знати ризик інвестицій. Однак будівництво може бути дуже дорогим, і якщо недостатньо інформації про стиль інвестицій менеджера, це може бути неможливим.

Готові інвестувати на ринки?

Один з найбільших брокерів у світі, eToro, зробив інвестиції на фінансових ринках більш доступними. Тепер кожен може інвестувати в акції або придбати частки акцій з комісією 0%. Почніть інвестувати зараз із депозиту у розмірі всього 200 доларів. Пам’ятайте, що важливо навчитися інвестувати, але, звичайно, сьогодні це може зробити кожен.

Ваш капітал під загрозою. Можуть застосовуватися інші збори. Для отримання додаткової інформації відвідайте stocks.eToro.com

Кроки для побудови еталону на основі власних значень

Щоб побудувати орієнтир на основі власних значень, необхідно виконати такі дії:

1. Визначте основні моменти інвестиційного процесу менеджера.
2. Виберіть значення, сумісні з цим інвестиційним процесом.
3. Розробити систему зважування контрольних значень, включаючи позицію ліквідності.
4. Перегляньте попередній орієнтир та внесіть зміни.
5. Збалансуйте контрольний показник із заданою частотою. за заздалегідь визначеним графіком.