Стрес-тести - це тести, що проводяться на суб'єктах господарювання для оцінки їх фінансового стану та перевірки стабільності фінансової системи в умовах можливого зараження або сценаріїв системного ризику.. Стрес-тест - це надзвичайний сценарій для аналізу сценаріїв.
Для проведення цих тестів складові активу та пасиву банку або компанії зазнають різних ситуацій як у сценаріях, що відповідають позитивній тенденції економіки, так і макроекономіки., як у більш складних сценаріях. Цей тип практики є моделюванням, яке призначене для стримування та передбачення моментів банківської паніки або банк працює англійською мовою.
В інвестиційному світі він часто використовується як доповнення до аналізу VAR, оскільки він відображає результати, які не відображаються у VAR. Стрес-тест
Країни Європейського Союзу мають намір продемонструвати інвесторам після надання державної допомоги - 4,6 млрд. Євро між гарантіями, які суб'єкти господарювання повинні сплатити за пропоновані гарантії, докапіталізацію та злиття - що вживаються заходи для уникнення несприятливих ситуацій через погіршення обсяг бізнесу та поява збитків у кредитному портфелі, а також погіршення оцінки певних активів, особливо нерухомості.
Перші стрес-тести банків були проведені Комітетом банківського нагляду з 2009 року і проводяться щороку за співпраці Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Європейської комісії (ЄК).
Метод розрахунку стрес-тесту
Для того, щоб мати змогу зіткнутися з фінансовою кризою, коли виконуються певні умови, такі як збільшення рівня безробіття, несплата кредитів, наданих банками, та втрата вартості інвестицій, стрес-тести дотримуються наступної загальної методології розрахунку .
Вони вимірюються за показником рівня 1 або рівня 1. Цей коефіцієнт вимірює платоспроможність банків. У цьому випадку тести аналізують, який капітал має кожен банк плюс резерви, нерозподілений прибуток та безстрокові преференційні акції (або квоти участі у випадку ощадних кас) для реалізації активів, наданих позик, акцій та інших ризикових інвестицій. Тобто гроші, якими вони гарантували, або власні ресурси стосовно тих, які вони поклали на інвестиції, які не є цілком безпечними. Як правило, наглядові органи встановили рівень 1 як мінімум 6%. Чим вищий цей відсоток, тим вища кредитоспроможність.
В Базельські угоди Ви можете побачити еволюцію в настановах, наведених з цього приводу, з метою виправлення додаткових проблем, таких як ліквідність, ризик невідповідності або фінансова ситуація.
Можливі сценарії стрес-тестів
Для розрахунку цих тестів продуктивності встановлено наступні сценарії:
- Звичайний сценарій: Це найстабільніше на макроекономічному рівні. Рахунки банків вивчаються та узгоджуються, щоб перевірити, чи відповідають вони поточній ситуації на ринку.
- Складний сценарій: Погіршення макроекономічної ситуації, наслідки падіння в Росії ВВП 3%, рівень, з якого припиняється створення робочих місць у стійкий спосіб, активи банків зважуються за рівнем ризику, наприклад, позика, надана без гарантій, важить 100%, однак облігація німецької держави як Вага обсягу 0%, втрати у вартості фінансових активів та кінцевий капітал, який отримується після обліку отриманої державної допомоги.
- Боргова криза країни: Це найскладніший сценарій. Вона спрямована на встановлення платоспроможності у випадку, якщо борг країни має величезні показники, наприклад, Греція - 25%, Португалія - 15% або Іспанія - 12%.
Ті банки або організації, які не пройшли стрес-тест, мають механізми виходу з цієї ситуації, і вони такі:
- Йдіть у приватний сектор та на ринок, щоб мати можливість фінансувати себе.
- Надзвичайний фонд ЄС для захисту євро.
- Внизу впорядкована реструктуризація банків (FROB) у випадку Іспанії.
| Співвідношення CET 1 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Країна | 15 банків | 2013 | 2016 | |
| Бас. | Адв. | |||
| ЦЕ Є | Фінансово-ощадний банк | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| ЦЕ Є | Об'єднані сільські ощадні банки | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| ЦЕ Є | Каталонія Банк | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| ЦЕ Є | Ощадний банк та М.П. із Сарагоси | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| ЦЕ Є | Кутсабанк | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| ЦЕ Є | Лібербанк | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| ЦЕ Є | NCG Bank | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| ЦЕ Є | MPCA Ронда | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| ЦЕ Є | Банк Сантандер | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| ЦЕ Є | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| ЦЕ Є | Ощадно-пенсійний банк Барселони | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| ЦЕ Є | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| ЦЕ Є | Банк Сабадель | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| ЦЕ Є | Лава Mare Nostrum | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| ЦЕ Є | Банкінтер | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Приклад стрес-тесту
Зіткнувшись із падінням ВВП з початку кризи і дотепер близько 4,5%, прикладом прозорості тестів є Іспанія.
Публікуючи дані понад 95% її фінансової системи, навіть вводячи більше аспектів, ніж решта Європи, наприклад, наприклад, у портфелі нерухомості своїх банків. У 2014 році з 15 іспанських банків, які пройшли тестування, лише один, «Лібербанк», був призупинений на одній з фаз тесту з дефіцитом капіталу в 35 мільйонів євро (відносно низький показник порівняно з половиною). Крім того, після аналізу якості їх активів цей показник становив 1,6 порівняно із середнім показником по ЄС, який становив 3,5%.
Кислотний тест