Залежність від часу - це характеристика багатьох даних часових рядів, яка вказує на те, що минуле впливає на майбутнє.
Іншими словами, значення змінної, зібраної цього року, значною мірою залежатиме від вартості даних для зазначеної змінної минулого року. Залежність від часу є характеристикою, яку слід враховувати в економетричних дослідженнях. У деяких випадках можна покращити оцінки. Однак, якщо його проаналізувати неправильно, це може призвести до великих помилок оцінки.
Звичайно, залежність від часу не впливає однаково на всі дані часових рядів. Існує чотири основних типи часових рядів. Ці чотири основні типи зведені в наступній таблиці:
Тип, на який вони зазвичай впливають, це тип 2 і 4. Тобто, коли середнє значення збільшується або зменшується (не постійне). Іншими словами, коли змінна має тенденцію до зростання або зниження. Однак залежність від часу також може впливати на тип 3. Дуже рідко це впливає на тип 4.
Аргументація проста. Тип 4 не змінюється залежно від часу, оскільки незалежно від часу, що проходить, серія буде обертатися лише навколо декількох меж. Те, що сталося в минулому, не служить для передбачення майбутнього.
Приклади часової залежності
Залежність від часу визначає той факт, що дані, які ми збираємо в даний час, залежать від минулого розвитку. Наприклад, поточна вартість Валового внутрішнього продукту (ВВП), серед іншого, залежить від минулого значення. Якби минулого року він мав значення 100 мільйонів, то цього року максимум коливатиметься між 90 і 110. І ми говорили б про дуже великий діапазон варіацій. У будь-якому випадку вартість не буде становити від 100 до 10 мільйонів. На наступному графіку показано розвиток ВВП країни за 40 років.
Ще одним дуже простим прикладом можуть бути акції публічної компанії. Якщо вчора кожна акція мала вартість 5 євро, то звичайно, що сьогодні її ціна становить від 4,5 євро до 5,5 євро. І, повторимося, мова йде про дуже широкий діапазон варіацій. Що було б дуже рідко, це те, що воно становить від 5 до 10 євро на день або від 5 євро до 1 євро. Тобто це малоймовірно. На наступному графіку показано зміни частки за 5 років.
На закінчення можна сказати, що багато даних про часові ряди економічних змінних мають часову залежність. Те, що вони мають залежність від часу, не є ні поганим, ні хорошим, просто різне. Отже, з цією різницею слід боротися за допомогою відповідних методів.