Фінансова економетрика - це форма економетричних досліджень, яка фокусується на аналізі та оцінці в межах фінансових ринків. Таким чином, завдяки роботі з економетричними моделями можна аналізувати прибутки та збитки на ринку за різними змінними.
З вищезазначеної причини фінансова економетрика є цікавим та ефективним інструментом для фінансових агентів при розробці та започаткуванні інвестицій у певні активи або при започаткуванні нових проектів чи бізнес-підприємств у фінансовому світі.
В останні десятиліття бурхливий розвиток та розширення фінансових активів чи продуктів призвело до необхідності вдосконалення економічних та статистичних інструментів для здійснення операцій на дедалі складнішому та різноманітнішому ринку. Таким чином, фінансова економетрика полегшує розуміння поведінки та вимірювання та оцінку даних. Іншими словами, ця дисципліна фокусується на потоках та взаємодії, що відбуваються на ринках.
Функції фінансової економетрики
Основними функціями, з якими має справу ця форма економетрики, є спроба оцінити поведінку активів, які приносять інвесторам переваги та вигоди для їх портфелів цінних паперів з урахуванням певного рівня ризику. Для цього необхідно створити економетричні моделі та ряди фінансових даних, які допомагають перевірити різні сценарії та наслідки змін у змінних, які існують у фінансовому світі.
У цьому сенсі вміння знати та оцінювати рівні ризику або рівень волатильності фінансового активу (іншими словами, його ціна змінюється протягом певного періоду) є ключовими факторами, які слід враховувати. Ці та інші дані зазвичай збираються у згаданих вище фінансових часових рядах і є основним елементом для економетричного аналізу.