Індикатор Parabolic SAR - це технічний показник тенденції, розроблений Welles Wilder для цінової та часової торгової системи.
Індикатор Parabolic SAR відомий у технічному аналізі просто як Parabolic SAR. SAR - це скорочення від Stop and Reverse. Ідея індикатора полягала в наданні інформації про те, коли тенденція змінилася. Його вигляд такий:
Коли пунктирна лінія нижче ціни, це означає, що тренд є бичачим. Навпаки, якщо вона перевищує ціну, це вказує на те, що тенденція є ведмежою.
Його творець Уеллс Уайлдер представив цей показник у своїй книзі «Нові концепції в технічних торгових системах», опублікованій в 1978 р. У цю книгу він включив широко використовувані сьогодні показники, такі як Середній дійсний діапазон (ATR), Індикатор відносної сили (RSI) або середній індекс спрямованості (ADX).
Як обчислюється параболічний коефіцієнт питомого поглинання?
Розрахунок параболічного коефіцієнта питомого поглинання не є простим завданням. Цей показник, на відміну від інших, розраховується з використанням умовних замовлень, що ускладнює використання електронних таблиць. Хороша новина полягає в тому, що торгові платформи обчислюють це автоматично. Однак важливо знати свій розрахунок, щоб правильно ним користуватися.
Формула параболічного SAR може бути виражена наступним чином:
-
Параболічний SAR бичачий
SAR = Попередній SAR + Попередній FA x (Попередній PM - Попередній SAR)
Попередня SAR = Попереднє значення показника.
Передній FA = Фактор прискорювача. Це коефіцієнт, який починається з 0,02 і збільшується 0,02 кожного разу, коли ціна досягає нового максимуму. Його максимальне значення - 0,20, хоча це можна змінити залежно від того, хто його обчислює. При вищих значеннях цього коефіцієнта індикатор буде проявляти більшу чутливість до змін.
Попередній ПМ = Це попередній максимум, тобто найвища точка тренда до цього моменту.
-
Параболічний SAR ведмежий
SAR = Попередній SAR + Попередній FA x (Попередній SAR - Попередній PMin)
Попередня SAR = Попереднє значення показника.
Передній FA = Фактор прискорювача.
PMв попередньому = Це попередній мінімум, тобто найнижча точка тренду до цього моменту.
Торгівля Parabolic SAR
Незважаючи на те, що параболічним коефіцієнтом коефіцієнта питомого поглинання можна торгувати, просто вводячи довгі або короткі позиції під час руху індикатора, найпоширеніше використання пов’язане з кінцевими зупинками. Тобто зупинити втрати, які рухаються.
Незважаючи на це, ми наведемо приклади того, як використовувати його для введення позицій та як використовувати його для переміщення стоп-лоса позиції.
Параболічний коефіцієнт питомого поглинання для тенденцій
Параболічний SAR для торгівлі трендами відверто простий. Він має всі переваги технічного показника тренду, але також поділяє свої недоліки. Тобто, хоча ринок залишається в тренді, він може принести багато переваг, але коли ринок рухається побічно, він може втратити те, що було створено.
Цей спосіб торгів передбачає, що при відкритті довгої позиції попередня коротка позиція (якщо вона відкрита) закривається. І навпаки, коли ви відкриваєте коротку позицію, ви закриваєте довгу позицію (якщо вона відкрита).
Параболічний коефіцієнт питомого поглинання для зупинки
Інший варіант, який з’являється серед найбільш відомих видів використання індикатора, - це плаваюча зупинка або рухома зупинка. Припустимо, ми віримо, що ціна активу зросте. Ми виходимо на довгу позицію, і ціна рухається туди, куди ми очікуємо.
Щоб не втратити весь прибуток, якщо ціна обернеться, ми піднімаємо стоп-лосс. Але куди ми його завантажуємо? Скільки? Це функція індикатора. Наприклад, для довгої позиції:
Як ми бачимо на графіку, стоп-лосс (SL) стає все вище і вище. Коли ціна рухається в бажаному напрямку, ми зменшуємо ризик втрати капіталу або втрати прибутку. Правилом підняття стоп-лосса може бути кожні два періоди, кожні три, кожен. Це залежатиме від продавця.
Є трейдери, які оновлюють стоп-лосс кожного періоду, але трохи нижче значення показника.
Як випливає з мого особистого досвіду, це один з найкорисніших показників, особливо на рівні управління грошовими коштами. Він використовується багатьма алгоритмами для максимізації прибутку торгової системи.